過去一年新冠肺炎 (COVID-19) 對全球金融業造成莫大影響，各家銀行風險管理基礎架構幾乎難以負荷，不得不重新調整自家數據、模型和壓力測試流程、衝擊評估、情境分析等流程。全球分析領導者 SAS 與《金融時報》旗下B2B思想領導力機構Longitude 共同進行的一項全球風險管理調查指出，在充滿不確定性的大環境下，銀行的風險技術能力正發揮領航的功能，透過調整風險架構因應這個非常時期帶來的挑戰；同時揭露風險管理領導者如何掌握這項競爭優勢。

《從危機到轉機：重新定義風險管理》(From Crisis to Opportunity: Redefining Risk Management) 這份研究囊括了來自全球 24 個國家/地區300 位資深銀行高階主管所提供的調查回覆。此外，還深度訪談包含美國富國銀行 (Wells Fargo)、英國渣打銀行 (Standard Chartered Bank)、法國興業銀行 (Société Générale)及馬來西亞興業銀行 (RHB Malaysia) 四大跨國銀行風險長 (CRO)，提供洞察見解。 如下列出這份報告的幾項重要發現：

新冠疫情正積極帶動轉型：新冠疫情是影響銀行採用風險建模方式的主要因素，影響力更甚於合規要求。
多數銀行有計畫推行現代化：54% 的銀行預計在接下來兩年內採用現代化的風險建模功能；此外，52% 的銀行表示這場疫情加快了他們實行現代化計畫的速度。

風險管理自動化尚未跟上腳步：只有 10% 的銀行已完成大多數風險管理活動的自動化，而且僅有 6% 已將風險建模的整體大致程序完全自動化，因此許多銀行無法預測整體業務的趨勢，做出更明智的決策。
雲端部署及分析為優先投資項目：針對改善風險建模，雲端部署 (67%) 與數據分析工具 (59%)為高階主管未來12個月優先投資項目。
法國興業銀行的集團風險長 Sadia Ricke 表示：「COVID-19 促使我們必須加快風險建模數位化。客戶希望透過完全數位化的程序在線上完成一切事務，例如申請信用報告。從業務的角度來看，採用較為自動化的方法可以更有成效。」

風險管理領導者及其競爭優勢

Longitude 於這份調查中定義出了20%的「風險管理領導者」，他們具備較優異的風險管理方法；包括透過情境式風險分析、整合式資產負債表管理、建模即服務(modeling-as-a-service)等工具，來獲得更為自動化的風險建模和更進階的風險管理功能。

研究顯示「風險管理領導者」早已透過投資風險相關技術獲得可觀的長期效益，包含對更久遠後的未來情況進行預測，以及更快完成多項壓力測試等。

與其他受訪者相比，「風險管理領導者」在許多重要營運層面也有更優異的表現，包括：
自動化風險建模帶來更高的效益：73%的「領導者」認為自家風險建模程序能提供競爭優勢，較整體樣本所佔比的47%高出許多。
業務預測更準確：與整體樣本的 14% 相比，37% 的「領導者」將資產負債表和損益表的預測準確度評為「非常高」。
能夠預測更久遠後的未來資產負債表：相較整體樣本的 19% ，44% 的「領導者」可預測三年以上的未來資產負債表。
風險管理和業務規劃的整合更密切：相較整體樣本的 45% 相比，78% 的「領導者」表示他們的銀行已完成法規壓力測試與業務規劃整合。
富國銀行風險長 Mandy Norton 表示：「借助這些技術的力量，我們能以更快速有效的方式處理更大量資訊，真的非常實用。」

亞太區自動化與整合度仍落後，建議重塑風險管理

在財務、營運、法規及聲譽風險都極高的情況下，眼前的情勢比以往都更為嚴峻。根據各區域銀行與該區域「風險管理領導者」比較結果發現，與北美(38%)、拉丁美洲(57%)和泛歐(39%)等區相較之下，亞太區(31%)啟動自動化風險管理架構程度最低；此外與「風險管理領導者」相比，表達壓力測試與業務計畫已整合的企業，在各區域皆不到五成，但亞太區更是位居最低(42%)，其他各區分別為，北美(49%)、拉丁美洲(47%)和泛歐(44%)。而調查也指出，亞太區銀行高階主管認為，正影響風險建模採用方式的三大因素分別為「ESG永續投資」、「氣候風險」以及「改善盈虧預測」。

SAS 風險研究暨計量解決方案資深副總裁 Troy Haines 表示：「銀行知道在如今這種競爭激烈且充滿不確定性的環境中，如果想要繼續占有一席之地，就必須進行數位化。如同研究中的『風險管理領導者』所證實，採用數位化及自動化程度較高的風險管理方式不僅可顯著優化成效，對於法規遵循及復甦韌性的能力也極其重要，能幫助銀行克服與承受今日及未來面臨的種種挑戰。」

銀行如果想要加快轉型的腳步，建議可跟從五項「風險管理領導者」指導原則，規劃符合自身需求的自動化流程：

標準化及現代化風險建模生命週期的流程
投資雲端基礎架構和自動化作業。
專注於快速獲益而非大規模轉型
將風險管理與業務計劃活動整合。
投資及培育人才

新興技術正在顛覆金融服務的各個層面，新冠肺炎 (COVID-19)讓銀行加快腳步，邁向既定的數位化目標。但如更前瞻地採用自動化風險管理架構，將可在疫情後的未來，完備韌性體質，取得大幅領先優勢。